Beispiele Paar Trading Strategien

Pairs Trade Beispiel Wie bei fast jeder Investition, die Einnahme von Paaren Handel beinhaltet mehr als nur schlagen die Kauf-und Verkauf-Taste. Hier untersuchen wir in sehr breiter Hinsicht die notwendigen Schritte, um einen Paarenhandel zu betreten und zu verlassen. 13 Zusammenstellen einer Liste von potenziell verwandten Paaren 13Wenn die Langzeit-Börsenhändler die Märkte für geeignete Wertpapiere scannen, muss ein Paar-Händler mit einer Liste potenziell verwandter Paare beginnen. Hierbei handelt es sich um die Durchführung von Recherchen, um Wertpapiere zu finden, die etwas gemeinsam haben, ob die Beziehung auf Sektor (wie zB den Automobilsektor) zurückzuführen ist oder Vermögenswerte (z. B. Anleihen). Während jedes zufällige Paar theoretisch korreliert werden könnte, ist es wahrscheinlicher, dass wir Korrelationen in Wertpapieren finden, die etwas gemeinsam haben, um mit zu beginnen. 13 Bestimmen der Korrelationsstufe 13Der nächste Schritt fungiert als Filter oder ein Mittel, mit dem wir die Anzahl der potentiellen Paare in unserem Köcher reduzieren können. Ein Weg ist, einen Korrelationskoeffizienten zu verwenden, um festzustellen, wie genau zwei Instrumente zusammenhängen. Abbildung 4 zeigt eine Tageskarte des e-mini SampP 500 Vertrages (in rot) und der e-mini Dow Vertrag (grün). Unterhalb der Preisliste ist ein Indikator, der den Korrelationskoeffizienten (in Gelb) anzeigt. Wir können aus dem Diagramm sehen, dass während des ausgewerteten Zeitraums die ES und YM stark korreliert sind, wobei Werte um 0,9 schweben. Wir halten das ESYM Paar auf unserer Liste der potenziellen Paare Kandidaten. 13 Abbildung 4 Der e-mini SampP 500 Vertrag (in rot) und der e-mini Dow (grün) zeigen Potenzial als Paarhandel. Visuelle Bestätigung des Preises, unterstützt durch quantitative Ergebnisse aus dem Korrelationskoeffizienten (in Gelb), zeigen, dass die beiden Instrumente hoch korreliert sind. Bild erstellt mit TradeStation. 13 Ein anderes Diagramm, das in Fig. 5 gezeigt ist, veranschaulicht ein Paar, das nicht korreliert ist. In diesem Beispiel zeigt eine Tageskarte von Wal-mart (in rot) und Target (in grün) wenig Korrelation zwischen den beiden Instrumenten, trotz der Tatsache, dass sie etwas gemeinsam haben. Hier zeigt der Korrelationskoeffizient (in Gelb), dass die Beziehung gestreut wird und von hohen Werten von etwa 0,7 bis zu Werten unter Null reicht, was auf einen Mangel an Korrelation hindeutet. In diesem Fall können wir das WMTTGT Paar aus unserer Liste der potenziellen Paare Kandidaten entfernen. 13 Abbildung 5 Dieses Tagesdiagramm von WMT (in Rot) und TGT (grün) zeigt, dass dies kein ideales Paar ist (zumindest nicht während der getesteten Zeit). Eine visuelle Überprüfung der Preise, bestätigt durch die Ergebnisse aus dem Korrelationskoeffizienten (in Gelb) zeigen einen Mangel an Korrelation zwischen den beiden Aktien. Bild erstellt mit TradeStation. 13 Verwenden Sie die Modellierung, um spezifische Regeln zu bestimmen 13Ander fortlaufender Bestandteil des Prozesses besteht darin, die Handelsideen zu erforschen und zu testen und absolute Methoden zur Bewertung von Paaren zu bestimmen und Divergenz zu definieren. Trader müssen Fragen beantworten Was bedeutet, dass die Abweichung von der Tendenz zur Einleitung eines Handels und wie wird diese ausgewertet (z. B. mit Daten aus einem Preisverhältnis-Indikator mit Standardabweichungs-Overlays). Im Allgemeinen sollten sich die Händler auf quantifizierbare Daten konzentrieren: d. h. ich gebe einen Paarhandel ein, wenn das Preisverhältnis zwei Standardabweichungen übersteigt. Abbildung 6 zeigt zwei ETFs SPY (in Rot) und DIA (grün) auf einer Tageskarte. Unterhalb der Preisliste ist eine Spread Ratio (in blau), mit einem - ein und zwei Standardabweichung Overlay (punktierte Linien). Der Mittelwert erscheint rosa. 13 Abbildung 6 Eine Tageskarte der ETFs SPY (in Rot) und DIA (grün). Eine Verteilungsquote wird unterhalb der Preisliste angezeigt, zusammen mit einer Standardabweichung. Bild erstellt mit TradeStation. 13 Bestimmen der Positionsgröße 13Many Trader verwenden einen Dollar-neutralen Ansatz zur Positionsgröße beim Handel von Paaren. Mit dieser Methode werden die langen und kurzen Seiten des Handels mit gleichem Dollarbetrag eingegeben. Zum Beispiel möchte ein Trader einen Paarenhandel mit Aktie A, Handel mit 100 pro Aktie und Aktien B, Handel mit 50 pro Aktie geben. Um eine dollarneutrale Position zu erreichen, muss der Händler zwei Aktien der Aktie B für jeden einzelnen Aktienbestand A kaufen. Beispiel: 13 Lange 100 Aktien der Aktie A 10.000 und 13 Kurz 200 Aktien der Aktie B 10.000. 13 Kaufen Sie den Underperformer und verkaufen Sie den Overperformer 13Wenn die Handelsregeln erfüllt sind, wird der Händler die Underperforming Security kaufen und gleichzeitig die übertreffende Sicherheit verkaufen. In Abbildung 7 hat das Spreizverhältnis zwei Standardabweichungen überschritten, und ein Handelsaufbau ist in unserem ESYM-Paar aufgetreten. Hier wird mit zwei ES-Verträgen eine Long-Position eingegeben und im YM eine gleichzeitige Short-Position von zwei Verträgen abgeschlossen. 13 Abbildung 7 Im ESYM-Paar wird ein Handel geöffnet. Die Auftragseingabe-Schnittstelle erscheint auf der linken Seite des Bildschirms (ein Eingabefeld für die ES für das YM). Die horizontalen roten und grünen Linien an der Spitze zeigen die Echtzeit-PL für jede Position. Bild erstellt mit TradeStation. 13 Verwenden Sie Sound-Geld-Management-Prinzipien, um den Handel 13As mit den meisten Investitionen zu beenden, ist der Zeitpunkt des Austritts entscheidend für den Erfolg des Handels. Es ist wichtig, Geld-Management-Prinzipien auf Paare Trades, einschließlich der Verwendung von Schutz-Stop-Loss-Aufträge und Gewinnziele anzuwenden. Optimale Levels werden typischerweise durch umfangreiche historische Modellierung bestimmt. Abbildung 8 zeigt den ESYM-Handel, der mit einem konservativen Nettogewinn erreicht wurde. 13 Abbildung 8 Der ESYM-Handel wird mit einem kleinen Nettogewinn ausgegeben. Bild erstellt mit TradeStation. 13 13 Trotz umfangreicher Forschung, Modellierung und Testing kann eine Paarhandelsstrategie den Erwartungen nicht gerecht werden. Zwei Risiken, die Händler haben, sind Modellrisiken und Ausführungsrisiken, die im nächsten Abschnitt eingeführt wurden. Lesen Sie eine marktneutrale Handelsstrategie mit relativ risikoarmen Positionen. Verwenden Sie Korrelationen, um zu profitieren, wenn sich zwei spezifische Instrumente in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Die synchronisierte Bewegung zwischen den Aktien und Märkten in den letzten Jahren ist eine anspruchsvolle Diversifizierung. Erfahren Sie, wie sich die Korrelation zwischen den Rohstoffpreisen für Erdgas und Öl von 2004 bis 2015 aufgrund der erhöhten Erdgasproduktion änderte. Die Korrelation zwischen Aktien - und Anleihepreisen in den USA hat ein 10-Jahres-Hoch erreicht, was einen breiteren Trend negativer Korrelation rückgängig macht. Häufig gestellte Fragen Lernen Sie, zwischen Investitionsgütern und Konsumgütern zu unterscheiden, und sehen Sie, warum Investitionsgüter Einsparungen und Investitionen erfordern. Ein Derivat ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, deren Wert auf einem vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert beruht. Der Begriff Wirtschaftsgraben, geprägt und popularisiert von Warren Buffett, bezieht sich auf eine Geschäftsfähigkeit, um Wettbewerbsvorteile zu erhalten. Lernen Sie die Unterschiede zwischen den allgemeinen Partnerschaften und den beschränkten Haftungspartnerschaften, jede Art hat einzigartige Merkmale, Vorteile. Häufig gestellte Fragen Lernen Sie, zwischen Investitionsgütern und Konsumgütern zu unterscheiden, und sehen Sie, warum Investitionsgüter Einsparungen und Investitionen erfordern. Ein Derivat ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, deren Wert auf einem vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert beruht. Der Begriff Wirtschaftsgraben, geprägt und popularisiert von Warren Buffett, bezieht sich auf eine Geschäftsfähigkeit, um Wettbewerbsvorteile zu erhalten. Lernen Sie die Unterschiede zwischen den allgemeinen Partnerschaften und beschränkten Haftungspartnerschaften jeder Art hat einzigartige Züge, Vorteile. Das Geheimnis zu finden Profit in Paaren Trading Quants ist Wall Street s Name für Marktforscher, die quantitative Analyse verwenden, um profitable Handelsstrategien zu entwickeln. Kurz gesagt, ein Quant kämmt durch Preisverhältnisse und mathematische Beziehungen zwischen Unternehmen oder Handelsfahrzeugen, um profitable Handelschancen zu göttlichen. Während der 1980er Jahre schlug eine Gruppe von Quants, die für Morgan Stanley arbeiteten, Gold mit einer Strategie, die den Paarenhandel genannt wurde. Institutionelle Investoren und proprietäre Handelstische bei großen Investmentbanken nutzen die Technik seitdem, und viele haben mit der Strategie einen guten Gewinn erzielt. Es ist selten im besten Interesse von Investmentbankern und Investmentfondsmanagern, profitable Handelsstrategien mit der Öffentlichkeit zu teilen, so dass der Paarhandel ein Geheimnis der Profis (und ein paar geschickte Einzelpersonen) bis zum Aufkommen des Internets blieb. Online-Handel eröffnete den Deckel auf Echtzeit-Finanzinformationen und gab dem Anfänger Zugang zu allen Arten von Anlagestrategien. Es dauert nicht lange für die Paare Handel, um einzelne Investoren und Kleinhändler zu gewinnen, die ihre Risikoexposition gegenüber den Bewegungen des breiteren Marktes absichern wollen. Was ist Pairs Trading Pairs Handel hat das Potenzial, Gewinne durch einfache und relativ risikoarme Positionen zu erzielen. Der Paarhandel ist marktneutral. Was bedeutet, dass die Richtung des Gesamtmarktes seinen Gewinn oder Verlust nicht beeinträchtigt. Ziel ist es, zwei handelsübliche Fahrzeuge zu vergleichen, die hochkorreliert sind und einen langen und den anderen kurz handeln, wenn das Paar Preisverhältnis divergiert x Anzahl der Standardabweichungen - x wird mit historischen Daten optimiert. Wenn das Paar zu seinem mittleren Trend zurückkehrt, wird ein Gewinn auf einer oder beiden Positionen gemacht. Ein Beispiel mit Aktien Trader können entweder grundlegende oder technische Daten verwenden, um einen Paar Trading-Stil zu konstruieren. Unser Beispiel hier ist technischer Natur, aber einige Händler verwenden ein PE-Verhältnis oder andere grundlegende Faktoren, um Korrelation und Divergenz zu messen. Der erste Schritt bei der Gestaltung eines Paarenhandels findet zwei Bestände, die in hohem Maße korreliert sind. In der Regel bedeutet das, dass die Unternehmen in der gleichen Branche oder Sub-Sektor sind, aber nicht immer. Zum Beispiel können Index-Tracking-Aktien wie der QQQQ (Nasdaq 100) oder der SPY (SampP 500) hervorragende Paar-Trading-Chancen bieten. Zwei Indizes, die im Allgemeinen zusammen handeln, sind der SampP 500 und der Dow Jones Utilities Average. Diese einfache Preispläne der beiden Indizes zeigt ihre Korrelation: Für unser Beispiel werden wir zwei Unternehmen betrachten, die hoch korreliert sind: GM und Ford. Da beide amerikanische Autohersteller sind, neigen ihre Bestände dazu, sich zusammen zu bewegen. Unten ist ein wöchentliches Diagramm der Preis-Verhältnis zwischen Ford und GM (berechnet durch Division Fords Aktienkurs von GMs Aktienkurs). Dieses Preisverhältnis wird manchmal als Relativleistung bezeichnet (nicht zu verwechseln mit dem relativen Stärkeindex etwas ganz anders). Die mittlere weiße Linie repräsentiert das mittlere Preisverhältnis in den vergangenen zwei Jahren. Die gelben und roten Linien repräsentieren eine und zwei Standardabweichungen vom mittleren Verhältnis. In der nachstehenden Tabelle kann das Gewinnpotenzial identifiziert werden, wenn das Preisverhältnis seine erste oder zweite Abweichung erreicht. Wenn diese gewinnbringenden Divergenzen auftreten, ist es Zeit, eine lange Position im Unterperformer zu nehmen und eine kurze Position im Overachiever. Die Einnahmen aus dem Leerverkauf können dazu beitragen, die Kosten der Long-Position zu decken, so dass die Paare Handel kostengünstig anziehen. Position Größe des Paares sollte durch den Dollar-Wert anstatt der Anzahl der Aktien auf diese Weise eine 5-Bewegung in einem entspricht ein 5 bewegen in der anderen angepasst werden. Wie bei allen Investitionen besteht die Gefahr, dass die Trades in das Rote übergehen können. Daher ist es wichtig, optimierte Stop-Loss-Punkte zu ermitteln, bevor wir den Paarenhandel durchführen. Ein Beispiel mit Futures-Kontrakten Die Paares Trading-Strategie funktioniert nicht nur mit Aktien, sondern auch mit Währungen, Rohstoffen und sogar Optionen. Im Futures-Markt. Mini-Verträge - kleinere Verträge, die einen Bruchteil des Wertes der Full-Size-Position darstellen - ermöglichen kleineren Investoren den Handel mit Futures. Ein Paarhandel im Futures-Markt könnte eine Arbitrage zwischen dem Futures-Kontrakt und der Cash-Position eines bestimmten Index beinhalten. Wenn der Futures-Kontrakt der Cash-Position vorauskommt, könnte ein Trader versuchen, durch die Zukunft zu kämpfen und lange in den Index-Tracking-Aktien zu gehen, und erwartet, dass sie irgendwann zusammen kommen. Oft sind die Bewegungen zwischen einem Index oder einer Ware und ihrem Futures-Kontrakt so eng, dass Gewinne nur für die schnellsten Trader übrig bleiben - oft mit Computern, um automatisch enorme Positionen im Handumdrehen auszuführen. Ein Beispiel mit Optionen Optionshändlern verwenden Anrufe und setzen sich auf Risiken ab und nutzen die Volatilität (oder deren Fehlen). Ein Anruf ist eine Verpflichtung des Schriftstellers, Aktien einer Aktie zu einem bestimmten Preis irgendwann in der Zukunft zu verkaufen. Ein Put ist eine Verpflichtung des Schriftstellers, Aktien zu einem bestimmten Preis irgendwann in der Zukunft zu kaufen. Ein Paar-Handel auf dem Optionsmarkt könnte das Schreiben eines Aufrufs für eine Sicherheit, die sein Paar übertrifft (eine andere hoch korrelierte Sicherheit), und die Anpassung der Position durch Schreiben eines Put für das Paar (die Underperforming Sicherheit). Da die beiden zugrunde liegenden Positionen wieder in ihren Mittelwert zurückkehren, werden die Optionen wertlos, so dass der Trader den Erlös aus einer oder beiden Positionen platzieren kann. Nachweis der Rentabilität Im Juni 1998 veröffentlichte die Yale School of Management eine von Even G. Gatev, William Goetzmann und K. Geert Rouwenhorst geschriebene Zeitung, die versuchte, zu beweisen, dass der Paarhandel rentabel ist. Mit Daten von 1967 bis 1997, fand das Trio, dass über einen halbmonatigen Handelsperiode, die Paare Handel durchschnittlich eine 12 Rückkehr. Um profitable Ergebnisse aus einfachem Glück zu unterscheiden, beinhalteten ihre Tests konservative Schätzungen von Transaktionskosten und zufällig ausgewählten Paaren. Hier finden Sie das vollständige 34-seitige Dokument. Diejenigen, die sich für die Paar-Handelstechnik interessieren, finden weitere Informationen und Unterricht in Ganapathy Vidyamurthys Buch Pairs Trading: Quantitative Methoden und Analysen. Die Sie hier finden können. Der breite Markt ist voller Höhen und Tiefen, die schwache Spieler zwingen und selbst die klügsten Prognostiker verwechseln. Glücklicherweise können marktneutrale Strategien wie der Paarhandel, Investoren und Händler in allen Marktbedingungen Gewinne erzielen. Die Schönheit des Paares Handel ist seine Einfachheit. Die Longshort-Beziehung von zwei korrelierten Wertpapieren fungiert als Ballast für ein Portfolio, das in den abgehackten Gewässern des Gesamtmarktes gefangen wird. Viel Glück mit Ihrer Jagd auf Profit in Paaren Handel und Herde zu Ihrem Erfolg in den Märkten. Ein anfängliches Angebot für ein bankrottes Unternehmen039s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer, der von der Konkursgesellschaft gewählt wurde. Von einem Bieterpool aus. Artikel 50 ist eine Klausel im EU-Vertrag, in der die Schritte, die ein Mitgliedsland einnehmen muss, um die Europäische Union zu verlassen, umreißt. Großbritannien. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt, dass. Pairs Trading-Strategie mit Stockpair Was ist Pairs Trading Pairs Handel ist eine einfache Möglichkeit der Online-Handel, wo ein Trader muss eine der Aktienpaare aus der gleichen Branche zu wählen und vorherzusagen, welche Aktie wird besser in vorgegebenen Zeitrahmen. Die Aktien werden von der Industrie-Nische (Computer, Automotive, Telekommunikation, Banken usw.) gepaart und sind so genannte korrelierte oder kointegrierte Paar-Aktien. Dies bedeutet, dass Sie handeln Paar Aktien wie Google vs Facebook oder General Motors vs Ford, etc. Cointegrierte Paare Charts haben die Tendenz, sich in parallelen Bewegungen zu bewegen. Die Grundlagen der Paarhandelsstrategien ist es, einen Handel in den Momenten zu platzieren, wenn sich die beiden Charts auseinander bewegen und eine Lücke bilden. Weil die Bestände korreliert sind, kann man voraussagen, dass früher oder später die Lücke geschlossen wird. Paar Trading-Strategie mit Stockpair Stockpair ist einer der renommierten Broker spezialisiert auf Aktienpaare Handel. Stockpair Plattform bietet alle notwendigen Informationen, um eine einfache, aber effektive Aktienpaare Strategie zu implementieren. Es gibt nur zwei Schritte, die man braucht, um die Charts zu analysieren und den rentablen Handelseintrag zu finden. Weitere Informationen finden Sie im Video. Schritt 1: Finde die Lücke Durch die angebotenen Trading-Paare durchsuchen und nach der Lücke auf dem Floating-Chart suchen, das die Paar-Aktienbewegungen vom Beginn des Handelstages anzeigt. Beachten Sie, welche Aktie auf dem Floating-Chart niedriger ist. Es gab zwei Möglichkeiten - blauer Vorrat oder grüner Vorrat. Schritt 2: Überprüfen Sie die technischen Karten Klicken Sie auf die technische Analyse-Taste und werfen Sie einen Blick auf Paare Handel Technische Charts. Die technische Analyse zeigt folgende Informationen: - Blauer Aktienkurs (schwarze Linie) - Bollinger Bands Indikator (blaue Zone umhüllt die schwarze Linie) - Stütz - und Widerstandsebenen (grüne und rote horizontale Linien) - RSI-Indikator (orange-braune Linie) - Blaue Lagerbewegung (blaue Linie) - Grüne Lagerbewegung (grüne Linie) Schritt 3: Machen Sie die Analyse der technischen Diagramme Es gibt zwei Hauptsituationen zu suchen: Wenn der blaue Vorrat, der auf dem Gleitdiagramm angezeigt wird, niedriger ist. Sie suchen nach den Momenten, wenn das technische Analysediagramm die schwarze Linie niedrig auf den Bolingerbändern (blaue Zone) zeigt und das untere Stützniveau (rote horizontale Linie) schlägt oder unterbricht. RSI (orange-braune Linie) sollte so niedrig wie möglich sein, vorzugsweise unter dem Niveau 30. Dies deutet darauf hin, dass es mehr Potential für den blauen Vorrat gibt, um die Richtung zu drehen und beginnt, sich nach oben zu bewegen und so die Lücke zu schließen. Der Handel wird auf die Vorhersage gesetzt, dass der blaue Vorrat besser ausführen wird. Die Ablaufzeit sollte in der Nähe der Zeit abgestellt werden, von der die Lücke bis zum Eröffnungspunkt des Handelseintrags begann. Die Zeit wird unterhalb der technischen Analyse-Diagramme angezeigt. Dies bedeutet, dass iv Sie sehen, dass die Lücke begann um 11:30 Uhr und Sie sind in Ihrem Handel um 12:00 Uhr, sollten Sie die Ablaufzeit um 12:30 Uhr. Wenn der grüne Bestand, der auf Floating-Chart angezeigt wird, niedriger ist. Sie suchen die Momente, wenn das technische Analysediagramm die schwarze Linie hoch auf den Bolingerbändern (blaue Zone) zeigt und den oberen Widerstandswert (rote horizontale Linie) schlägt oder brechen kann. RSI (orange-braune Linie) sollte so hoch wie möglich sein, vorzugsweise über dem Niveau 70. Dies deutet darauf hin, dass es mehr Potenzial für den blauen Vorrat gibt, die Richtung zu drehen und beginnt sich nach unten zu bewegen und damit die Lücke zu schließen. Der Handel wird auf die Vorhersage gesetzt, dass der grüne Bestand besser wird. Die Ablaufzeit sollte in der Nähe der Zeit abgestellt werden, von der die Lücke bis zum Eröffnungsstart beginnt. Die Zeit wird unterhalb der technischen Analyse-Diagramme angezeigt. Dies bedeutet, dass iv Sie sehen, dass die Lücke begann um 11:30 Uhr und Sie sind in Ihrem Handel um 12:00 Uhr, sollten Sie die Ablaufzeit um 12:30 Uhr. Schritt 4: Geben Sie Ihren gewünschten Betrag ein, um zu investieren und den Handel auszuführen. Pairs Trading-Beispiel Im Video gibt es fünf Beispiele, die die Paar-Trading-Strategie mit Stockpair präsentieren. Schau das Video. In den vorgestellten Beispielen wurden ein bisschen kürzere Verfallzeiten gesetzt, um das Video kürzer zu machen. Manchmal sogar noch kürzere Verfallzeiten (10-20 Minuten) ergeben gute Ergebnisse, besonders wenn die technischen Analyse-Diagramme die schwarze Linie zeigen, die die Stütz - oder Widerstandsniveaus unterbricht und gleichzeitig außerhalb der Bollinger-Bänder ausbricht. In solchen Momenten kann sogar eine schnellere Korrektur in Richtung der Schließung der Lücke vorhergesagt werden. Trading-Strategie. Wie benutzt man quotPairTradingquot Paket Mr. Ishikawa (mein alter Freund) und ich entwickelte 8220PairTrading8221 Paket. Und lade es auf CRAN hoch. Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie es verwenden können. Der Paarhandel ist eine marktneutrale Handelsstrategie und gibt den Händlern die Möglichkeit, unabhängig von den Marktbedingungen zu profitieren. Die Idee dieser Strategie ist ganz einfach. 1. Wählen Sie zwei Aktien (oder irgendwelche Vermögenswerte), die sich ähnlich bewegen 2. Kurze Out-Performing-Aktie, kaufen Sie unterdurchschnittliche 3. Wenn 8220spread8221 (Preisunterschied zwischen zwei Aktien) konvergieren, schließen Sie Ihre Position. Also, Let8217s beginnen zu erklären, wie man dieses Paket verwenden. (Dieses Beispiel finden Sie im PDF-Handbuch dieses Pakets) 0: Installieren des Verstärker-Ladepakets Sie können 8220PairTrading8221 Paket über CRAN auf die gleiche Weise installieren oder laden wie andere Pakete. 1: Probenproben laden Wir haben in unserem Paket Musterdaten Kursdaten erstellt. Sie können es mit dem Befehl 8220data8221 laden. 2: Schätzungsparameter Als nächstes extrahieren wir zwei Aktienkurse (ab dem 31. März 2008) und schätzen die Parameter. Im Moment haben wir nur normale lineare Regressionsmethode, um Parameter zu schätzen, aber wir werden in Zukunft eine anspruchsvollere Methode entwickeln. Das Schätzergebnis enthält folgende Inhalte. Das Wichtigste in dieser Schätzung ist 8220spread8221, dann versuchen wir es zu plotten. Und Sie können die Stationarität davon überprüfen, indem Sie die Funktion 8220IsStationary8221 verwenden. Diese Funktion gibt das Ergebnis von zwei Typen Wurzeltest zurück. (Erweiterter DickeyFuller-Test (ADF) und Phillips-Perron-Test) 3: Schätzung der Parameter für den Back-Test Um den Back-Test durchzuführen, musst du die Parameter historisch einschätzen, indem du 8220EstimateParametersHistorically 8220-Funktion verwende. Diese Funktion macht etwas wie 8220rolling regression8221, um Parameter zu schätzen. Dieser Punkt unterscheidet sich von der Funktion 8220EstimateParameter8221. 4: Trading-Signal erstellen Als nächstes erstellen Sie Trading-Singal mit geschätzten Spread. 8220Simple8221 Funktion geben eine sehr einfache Handelsstrategie (Wenn die Ausbreitung mehr (weniger) als angegebener Wert ist, werden Sie kaufen (verkaufen)) In diesem Fall wird das Handelssignal wie unten gezeichnet. Ading signal ist 5: Back-test performance Letztes können Sie die Leistung des Paarhandels mit der Funktion 8220Return8221 überprüfen. In diesem Fall scheint unsere Strategie richtig zu funktionieren 6: Fazit und Bemerkungen Paar Handel ist bekannte Handelsstrategie, und ich habe 8220PairTrading8221 Paket in diesem Artikel eingeführt. Wir möchten dieses Paket modifizieren, um nützlicher zu sein und in echten Markt zu passen. Wenn Sie irgendwelche Vorschläge haben, lass es mich wissen. Und wir haben eine Präsentationsfolie erstellt, um das Grundkonzept des Paarhandels zu erklären. Es kann für Sie nützlich sein, das grundlegende Konzept des Paarhandels zu verstehen, wenn Sie daran interessiert sind. Verpassen Sie nie ein Update Abonnieren Sie R-Blogger, um E-Mails mit den neuesten R-Beiträgen zu erhalten. (Du wirst diese Nachricht nicht mehr sehen.)