Atr Gleit Durchschnitt Indikator

Durchschnittlicher True Range Average True Range Technische Indikator (ATR) ist ein Indikator, der die Volatilität des Marktes zeigt. Es wurde von Welles Wilder in seinem Buch quotNew Konzepte in technischen Handelssystemen eingeführt. Dieser Indikator wurde seither als Bestandteil zahlreicher anderer Indikatoren und Handelssysteme eingesetzt. Durchschnittliche True Range kann oft einen hohen Wert an der Unterseite des Marktes nach einem schieren fallen in den Preisen, die durch Panik verkauft werden. Niedrige Werte des Indikators sind typisch für die Perioden der seitlichen Bewegung von langer Dauer, die an der Spitze des Marktes und während der Konsolidierung passieren. Durchschnittliche True Range kann nach den gleichen Prinzipien wie andere Volatilitätsindikatoren interpretiert werden. Das Prinzip der Prognose, basierend auf diesem Indikator, kann folgendermaßen formuliert werden: je höher der Wert des Indikators ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines Trends, je niedriger der Indikatorwert ist, desto schwächer ist die Trendsbewegung. Berechnung True Range ist der größte der folgenden drei Werte: Differenz zwischen der aktuellen maximalen und minimalen (hohen und niedrigen) Differenz zwischen dem vorherigen Schlusskurs und der aktuellen maximalen Differenz zwischen dem vorherigen Schlusskurs und dem aktuellen Minimum. Der Indikator des durchschnittlichen True Range ist ein gleitender Durchschnitt der Werte des wahren Bereichs. MetaQuotes Software Corp. ist ein Softwareentwicklungsunternehmen und bietet keine Investitions - oder Vermittlungsdienste an. True Range - ATR Was ist die durchschnittliche True Range - ATR Die durchschnittliche wahre Bandbreite (ATR) ist ein Maß für die von Welles Wilder in seinem Buch eingeführte Volatilität , Neue Konzepte in technischen Handelssystemen. Die wahre Bereichsanzeige ist die größte der folgenden: Strom hoch weniger der aktuelle niedrig, der absolute Wert der aktuellen hohen weniger der vorherigen Schließen und der absolute Wert der aktuellen niedrigen weniger der vorherigen schließen. Der durchschnittliche wahre Bereich ist ein gleitender Durchschnitt. In der Regel 14 Tage, der wahre Reichweite. BREAKING DOWN Durchschnittliche True Range - ATR Wilder entwickelte ursprünglich die ATR für Rohstoffe, aber der Indikator kann auch für Aktien und Indizes verwendet werden. Einfach ausgedrückt, eine Aktie mit einer hohen Volatilität hat eine höhere ATR, und eine niedrige Volatilität Aktien hat eine niedrigere ATR. Die ATR kann von Markt-Technikern verwendet werden, um zu betreten und zu verlassen Trades, und es ist ein nützliches Werkzeug, um ein Handelssystem hinzuzufügen. Es wurde geschaffen, um es den Händlern zu ermöglichen, die tägliche Volatilität eines Vermögenswertes genauer zu messen, indem man einfache Berechnungen verwendet. Der Indikator gibt nicht die Preisrichtung an, sondern dient in erster Linie dazu, die durch Lücken verursachte Volatilität zu messen und die Auf - und Abwärtsbewegungen zu begrenzen. Die ATR ist recht einfach zu berechnen und benötigt nur historische Preisdaten. ATR-Berechnungsbeispiel Trader können kürzere Perioden verwenden, um mehr Handelssignale zu erzeugen, während längere Perioden eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, weniger Handelssignale zu erzeugen. Zum Beispiel, davon ausgehen, dass ein kurzfristiger Trader nur die Volatilität einer Aktie über einen Zeitraum von fünf Börsentagen analysieren möchte. Daher könnte der Händler die Fünf-Tage-ATR berechnen. Unter der Annahme, dass die historischen Preisdaten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge angeordnet sind, findet der Trader das Maximum des Absolutwertes des aktuellen hohen Minus des aktuellen niedrigen, des absoluten Wertes des aktuellen hohen Minus der vorherigen Schließung und des absoluten Wertes des aktuellen niedrigen Minus der Vorheriger Abschluss Diese Berechnungen des wahren Bereichs werden für die fünf letzten Handelstage durchgeführt und werden dann gemittelt, um den ersten Wert der Fünf-Tage-ATR zu berechnen. Geschätzte ATR-Berechnung Angenommen, der erste Wert des Fünf-Tage-ATR wird bei 1,41 berechnet und der sechste Tag hat einen wahren Bereich von 1,09. Der sequentielle ATR-Wert könnte durch Multiplizieren des vorherigen Wertes des ATR mit der Anzahl von Tagen kleiner 1 geschätzt werden und dann den wahren Bereich für die aktuelle Periode dem Produkt hinzugefügt werden. Als nächstes teilen Sie die Summe durch den ausgewählten Zeitrahmen. Zum Beispiel wird der zweite Wert des ATR auf 1,35 geschätzt oder (1,41 (5 - 1) (1,09)) 5. Die Formel könnte über den gesamten Zeitraum wiederholt werden. True Range (ATR) Durchschnitt True Range (ATR) Durchschnitt True Range ( ATR) Einleitung Entwickelt von J. Welles Wilder ist die durchschnittliche True Range (ATR) ein Indikator, der die Volatilität misst. Wie bei den meisten seiner Indikatoren entwarf Wilder ATR mit Rohstoffen und täglichen Preisen im Auge. Rohstoffe sind häufig volatiler als Bestände. Sie waren oft unter Lücken und Begrenzung von Bewegungen, die auftreten, wenn eine Ware öffnet oder runter ihre maximal zulässige Bewegung für die Sitzung. Eine Volatilitätsformel, die nur auf dem High-Low-Bereich basiert, würde die Flüchtigkeit von Lücken - oder Limit-Bewegungen nicht erfassen. Wilder hat durchschnittliche True Range erstellt, um diese fehlende Volatilität zu erfassen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass ATR nicht einen Hinweis auf Preisrichtung, nur Volatilität. Wilder kennzeichnet ATR in seinem 1978 Buch, neue Konzepte in den technischen Handelssystemen. Dieses Buch enthält auch die Parabolic SAR, RSI und das Directional Movement Concept (ADX). Trotz der Entwicklung vor dem Computer-Alter, Wilder039s Indikatoren haben den Test der Zeit stand und bleiben sehr beliebt. True Range Wilder begann mit einem Konzept namens True Range (TR). Die als die grösste der folgenden definiert ist: Methode 1: Aktuell Hoch weniger der Strom Niedrig Methode 2: Aktuell Hoch abzüglich der vorherigen Schließen (Absolutwert) Methode 3: Aktuell Niedrig weniger der vorherige Schließen (Absolutwert) Absolute Werte werden verwendet Für positive Zahlen sorgen. Immerhin war Wilder daran interessiert, den Abstand zwischen zwei Punkten zu messen, nicht die Richtung. Wenn die aktuelle Periode039s hoch über dem vorherigen Zeitraum039s hoch ist und der Tiefstand unterhalb der vorherigen Periode039s niedrig ist, wird der aktuelle Periode039s High-Low-Bereich als der True Range verwendet. Dies ist ein äußerer Tag, der Methode 1 verwenden würde, um die TR zu berechnen. Das ist ziemlich einfach. Die Methoden 2 und 3 werden verwendet, wenn es eine Lücke oder einen Innentag gibt. Eine Lücke tritt auf, wenn die vorherige Schließung größer ist als die aktuelle Hoch (Signalisierung einer Potentialspalt oder - begrenzung) oder die vorherige Schließung ist niedriger als die aktuelle niedrige (Signalisierung einer Potentiallücke oben oder Begrenzung bewegen). Das Bild unten zeigt Beispiele, wann die Methoden 2 und 3 geeignet sind. Beispiel A: Ein kleiner Highlow-Bereich bildete sich nach einer Lücke. Die TR entspricht dem absoluten Wert der Differenz zwischen dem aktuellen Hoch und dem vorherigen Schließen. Beispiel B: Ein kleiner Highlow-Bereich bildete sich nach einer Lücke. Der TR entspricht dem Absolutwert der Differenz zwischen dem aktuellen Tiefstand und dem vorherigen Schließen. Beispiel C: Auch wenn die aktuelle Schließung innerhalb des vorherigen Highlow-Bereichs liegt, ist der aktuelle Highlow-Bereich recht klein. In der Tat ist es kleiner als der absolute Wert der Differenz zwischen dem aktuellen hohen und dem vorherigen Schließen, die verwendet wird, um die TR zu bewerten. Berechnung Die durchschnittliche True Range (ATR) basiert typischerweise auf 14 Perioden und kann auf einer Intraday-, Tages-, Wochen - oder Monatsbasis berechnet werden. Für dieses Beispiel wird die ATR auf täglichen Daten basieren. Da es einen Anfang geben muss, ist der erste TR-Wert einfach der High Minus der Low, und der erste 14-Tage-ATR ist der Durchschnitt der täglichen TR-Werte für die letzten 14 Tage. Danach suchte Wilder, die Daten zu glätten, indem sie den vorherigen Zeitraum039s ATR-Wert einbeziehen. Klicken Sie hier für eine Excel-Tabelle mit dem Beginn einer ATR-Berechnung für QQQ. In dem Tabellenkalkulationsbeispiel ist der erste True Range Wert (.91) gleich dem High Minus der Low (Gelbzellen). Der erste 14-Tage-ATR-Wert (.56) wurde berechnet, indem der Durchschnitt der ersten 14 True Range-Werte (blaue Zelle) ermittelt wurde. Nachfolgende ATR-Werte wurden unter Verwendung der obigen Formel geglättet. Die Tabellenkalkulation entspricht dem gelben Bereich auf der folgenden Tabelle. Beachten Sie, wie ATR stieg als QQQ stürzte im Mai mit vielen langen Leuchtern. Für diejenigen, die dies zu Hause versuchen, gelten ein paar Einschränkungen. Zuerst hängen ATR-Werte davon ab, wo Sie anfangen. Der erste True Range Wert ist einfach der aktuelle High Minus der aktuelle Low und der erste ATR ist ein Durchschnitt der ersten 14 True Range Werte. Die echte ATR-Formel tritt erst am Tag 15 ein. Trotzdem verbleiben die Reste dieser ersten beiden Berechnungen, um die ATR-Werte leicht zu beeinflussen. Tabellenkalkulationswerte für eine kleine Teilmenge von Daten stimmen möglicherweise nicht genau mit dem überein, was auf dem Preisdiagramm gesehen wird. Dezimal-Rundung kann auch ATR-Werte leicht beeinflussen. Absolute ATR ATR basiert auf der True Range, die absolute Preisänderungen verwendet. Als solches reflektiert ATR die Volatilität als absolutes Niveau. Mit anderen Worten, ATR wird nicht als Prozentsatz des aktuellen Schließens angezeigt. Dies bedeutet, dass preisgünstige Aktien niedrigere ATR-Werte haben als hohe Preisaktien. Zum Beispiel hat eine Sicherheit von 20-30 viel niedrigeren ATR-Werten als eine 200-300 Sicherheit. Aus diesem Grund sind die ATR-Werte nicht vergleichbar. Auch große Preisbewegungen für eine einzige Sicherheit, wie ein Rückgang von 70 bis 20, können langfristige ATR-Vergleiche unpraktisch machen. Diagramm 4 zeigt Google mit zweistelligen ATR-Werten und Diagramm 5 zeigt Microsoft mit ATR-Werten unter 1. Trotz unterschiedlicher Werte haben ihre ATR-Linien ähnliche Formen. Schlussfolgerungen ATR ist kein Richtungsindikator wie MACD oder RSI. Stattdessen ist ATR ein einzigartiger Volatilitätsindikator, der den Grad des Interesses oder Desinteresses in einem Umzug widerspiegelt. Starke Bewegungen, in beide Richtungen, sind oft von großen Bereichen oder großen True Ranges begleitet. Dies gilt besonders am Anfang eines Zuges. Uninspirierende Bewegungen können von relativ engen Bereichen begleitet werden. Als solches kann ATR verwendet werden, um die Begeisterung hinter einem Zug oder Ausbruch zu validieren. Eine bullische Umkehr mit einer Zunahme der ATR würde einen starken Kaufdruck zeigen und die Umkehr verstärken. Eine bärische Stützpause mit einer Zunahme der ATR würde einen starken Verkaufsdruck zeigen und die Stützpause verstärken. SharpCharts Als durchschnittliche True Range gelistet, befindet sich ATR im Dropdown-Menü Indikatoren. Das Parameterfeld rechts neben dem Indikator enthält den Standardwert 14, für die Anzahl der Perioden, die zum Glätten der Daten verwendet werden. Um die Periodeneinstellung anzupassen, markieren Sie den Standardwert und geben eine neue Einstellung ein. Wilder benutzte oft 8 Perioden ATR. SharpCharts erlaubt es Benutzern, den Indikator oben, unten oder hinter dem Preis zu positionieren. Ein gleitender Durchschnitt kann hinzugefügt werden, um Aufschwünge oder Abschwünge in ATR zu identifizieren. Klicken Sie auf erweiterte Optionen, um einen gleitenden Durchschnitt als Indikatorüberlagerung hinzuzufügen. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel von ATR. Stocks amp Commodities Magazine Artikel: Durchschnitt True Range Indicator True Range wird als größer von: High für den Zeitraum abzüglich der Low für den Zeitraum berechnet. Hoch für den Zeitraum abzüglich der Close für die vorherige Periode. Schließen Sie für die vorherige Periode und die Niedrige für die aktuelle Periode. Grundsätzlich wird das Schließen für die vorherige Periode für den aktuellen Niedrigen, wenn niedriger oder für den aktuellen Hoch, falls höher, ersetzt. Durchschnittliche True Range ist in der Regel ein 14 Tage exponentieller gleitender Durchschnitt von True Range. Benutzer sollten darauf achten, bei der Festlegung von Zeiträumen für Welles Wilders Indikatoren, dass er nicht die standardmäßige exponentielle gleitende durchschnittliche Formel verwendet. Siehe Wir empfehlen, dass Benutzer bei der Verwendung eines der oben genannten Indikatoren kürzere Zeiträume verwenden. Zum Beispiel, wenn Sie einen 30-Tage-Zyklus verfolgen, würden Sie normalerweise eine 15-Tage-Indikator-Zeitspanne auswählen. Mit dem ATR die Zeitspanne wie folgt einstellen: ATR-Zeitspanne (n 1) 2 (15 1) 2 8 Tage