Mq4 Moving Average Code

MetaTrader 4 - Experts. Moving Average - Experte für MetaTrader 4. Der Moving Average Experte für die Bildung von Handelssignalen verwendet einen gleitenden Durchschnitt Das Öffnen und Schließen von Positionen wird durchgeführt, wenn der gleitende Durchschnitt den Preis am kürzlich gebildeten Bar Bar Index entspricht Losgröße wird nach einem speziellen Algorithmus optimiert. Der Fachberater analysiert die Übereinstimmung des gleitenden Durchschnitts und des Marktpreisplans. Die Überprüfung erfolgt durch die CheckForOpen-Funktion. Wenn der gleitende Durchschnitt die Bar so trifft, dass der erstere höher ist als Open-Preis, aber niedriger als Close-Preis, wird die KAUF-Position eröffnet Wenn der gleitende Durchschnitt die Bar in einer Weise, dass die ehemalige ist niedriger als Open-Preis, aber höher als Close-Preis, wird die SELL-Position geöffnet. Money Management verwendet in Der Experte ist sehr einfach, aber wirksam die Kontrolle über jedes Positionsvolumen wird in Abhängigkeit von den vorherigen Transaktionsresultaten durchgeführt Dieser Algorithmus wird durch die LotsOptimized-Funktion implementiert Die Basis-Losgröße wird auf Basis des maximal zulässigen Risikos berechnet. Der MaximumRisk-Parameter zeigt die Basis an Risikoprozentsatz für jede Transaktion Es besteht in der Regel ein Wert zwischen 0 01 1 und 1 100 Zum Beispiel, wenn die freie Marge AccountFreeMargin entspricht 20.500 und Regeln des Kapitalmanagements verschreiben, um das Risiko von 2 zu verwenden, wird die grundlegende Losgröße 20500 0 02 1000 0 machen 41 Es ist sehr wichtig, über die Losgrößengenauigkeit zu kontrollieren und das Ergebnis mit den zulässigen Werten zu normalisieren Normalerweise sind Bruchstücke mit Schritt 0 0 erlaubt. Eine Transaktion mit einem Volumen von 0 41 wird nicht durchgeführt Um zu normalisieren, ist die Funktion NormalizeDouble Verwendet mit Genauigkeit bis zu 1 Zeichen nach dem Punkt Dies ergibt die Grundpartie von 0 4 Die Grundsatzberechnung auf Basis der freien Marge ermöglicht es, die Betriebsvolumina je nach Handelserfolg zu erhöhen, dh mit dem Reinvestieren zu handeln. Dies ist der grundlegende Mechanismus Mit obligatorischem Kapitalmanagement für die Erhöhung der Handelsdurchdringung. DecreaseFactor ist das Ausmaß, in dem die Losgröße nach dem unrentablen Handel reduziert wird Normalwerte sind 2,3,4,5 Wenn die vorangegangenen Transaktionen unrentabel wären, werden die nachfolgenden Volumina um einen Faktor sinken Von DecreaseFactor, um durch die unrentable Periode zu warten Dies ist der Hauptfaktor im Kapitalmanagement-Algorithmus Die Idee ist sehr einfach, wenn der Handel erfolgreich steigt, der Experte arbeitet mit dem Grundpfad, das maximalen Gewinn macht Nach der allererste unrentablen Transaktion, der Experte Wird die Geschwindigkeit reduzieren, bis eine neue positive Transaktion gemacht wird. Der Algorithmus erlaubt es, die Geschwindigkeitsreduzierung zu deaktivieren. Dazu muss man DecreaseFactor 0 angeben. Der Betrag der letzten aufeinanderfolgenden, unrentablen Transaktionen wird in der Handelsgeschichte berechnet. Das Grundpaket wird neu berechnet Diese Basis. Der Algorithmus erlaubt es, das Risiko, das durch eine Reihe von unrentablen Losgrößen auftritt, effektiv zu reduzieren, obligatorisch auf die minimal zulässige Losgröße am Ende der Funktion geprüft wird, da die zuvor durchgeführten Berechnungen zu Los 0 führen können. Der Experte ist vor allem für die Arbeit mit der täglichen Periode und in der Test-Modus - für das Tun zu engen Preisen Es wird nur bei der Eröffnung einer neuen Bar handeln, das ist der Grund, warum die Modi von jeder Tick-Modellierung nicht benötigt werden. Testing Ergebnisse sind Vertreten im Bericht. MetaTrader 4 - Indikatoren. Moving Averages, MA - Indikator für MetaTrader 4.Die Moving Average Technical Indicator zeigt den durchschnittlichen Instrument Preis Wert für einen bestimmten Zeitraum Wenn man den gleitenden Durchschnitt berechnet, schätzt man den Instrument Preis Für diesen Zeitraum Wenn sich der Preis ändert, steigt der gleitende Durchschnitt entweder an oder sinkt Es gibt vier verschiedene Arten von sich bewegenden Mittelwerten Einfache, auch als arithmetische, exponentielle, geglättete und linear gewichtete Bewegungsdurchschnitte bezeichnet, können für jeden sequentiellen Datensatz berechnet werden, einschließlich Eröffnungs - und Schlusskurse, Höchst - und Tiefstpreise, Handelsvolumen oder sonstige Indikatoren Es ist oft der Fall, wenn doppelte Durchlaufwerte verwendet werden. Die einzige Sache, bei der sich gleitende Durchschnittswerte unterschiedlicher Art von einander unterscheiden, ist, wenn Gewichtskoeffizienten, die zugeordnet sind Auf die neuesten Daten, sind anders Wenn wir von einfachem gleitendem Durchschnitt sprechen, sind alle Preise des jeweiligen Zeitraums gleich wert. Exponential - und Lineargewichtete Moving Averages legen mehr Wert auf die neuesten Preise. Die gängigste Art, das zu interpretieren Preis gleitenden Durchschnitt ist es, seine Dynamik mit der Preis-Aktion zu vergleichen Wenn der Instrument Preis über seinen gleitenden Durchschnitt steigt, erscheint ein Kaufsignal, wenn der Preis unter seinen gleitenden Durchschnitt fällt, was wir haben, ist ein Verkaufssignal Dieses Handelssystem, das auf basiert Der gleitende Durchschnitt, ist nicht entworfen, um den Eintritt in den Markt direkt in seinem tiefsten Punkt zu geben, und sein Ausgang direkt auf dem Gipfel Es erlaubt, nach dem folgenden Trend zu handeln, um bald nach dem Erreichen der Preise zu erreichen und bald zu verkaufen Die Preise haben ihren Höhepunkt erreicht. Simple Moving Average SMA. Simple, mit anderen Worten, arithmetischen gleitenden Durchschnitt wird berechnet durch die Zusammenfassung der Preise der Instrumentenschließung über eine bestimmte Anzahl von einzelnen Perioden zum Beispiel, 12 Stunden Dieser Wert wird dann durch die geteilt Anzahl der Perioden. SMA SUM CLOSE, N N. Wo N die Anzahl der Berechnungsperioden ist. Exponential Moving Average EMA. Exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt wird berechnet, indem man den gleitenden Durchschnitt eines bestimmten Anteils des aktuellen Schlusskurses auf den vorherigen Wert addiert Mit exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitten sind die neuesten Preise von mehr Wert P-Prozent exponentieller gleitender Durchschnitt wird aussehen. Wo schließe ich den Preis der aktuellen Periodenabschluss EMA i-1 Exponentiell verschieben Durchschnitt der vorherigen Periode Schließung P der Prozentsatz der Verwendung Der Preiswert. Schwarzen Moving Average SMMA. Der erste Wert dieser geglätteten gleitenden Durchschnitt wird als die einfache gleitenden Durchschnitt SMA. SUM1 SUM CLOSE, N berechnet. Die zweiten und nachfolgenden gleitenden Durchschnitte werden nach dieser Formulierung berechnet. Wo SUM1 ist die Summe Summe der Schlusskurse für N Perioden SMMA1 ist der geglättete gleitende Durchschnitt der ersten Bar SMMA i ist der geglättete gleitende Durchschnitt der aktuellen Bar mit Ausnahme der ersten CLOSE i ist der aktuelle Schlusskurs N ist die Glättung Zeitraum. Linear Weighted Moving Average LWMA Im Falle des gewichteten gleitenden Durchschnitts sind die letzten Daten mehr wert als die früheren Daten Der gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem jeder der Schlusskurse innerhalb der betrachteten Serie mit einem gewissen Gewichtskoeffizienten multipliziert wird. LWMA SUM Close ii, N SUMI, N. Wo SUMI, N ist die Gesamtsumme der Gewichtskoeffizienten. Moving-Mittelwerte können auch auf Indikatoren angewendet werden. Dort ist die Interpretation der Indikator-Bewegungsdurchschnitte ähnlich wie die Interpretation von Preisbewegungsdurchschnitten, wenn der Indikator oben steigt Sein gleitender Durchschnitt, das bedeutet, dass die aufsteigende Indikatorbewegung wahrscheinlich weitergehen wird, wenn der Indikator unter seinen gleitenden Durchschnitt fällt, bedeutet dies, dass es wahrscheinlich weiter nach unten geht. Hier sind die Arten von gleitenden Durchschnitten auf dem Diagramm. Simple Moving Average SMA. Exponential Moving Average EMA. Schwarzes Moving Average SMMA. Linear Weighted Moving Average LWMA. Für die verpackten Standard Indicator Moving Average, das Shift-Feld ändert den mashift Parameter. Für die verpackten Custom Indicator Moving Averages, das MAShift-Feld ändert die mashift Parameter. Nichts In beiden Indikatoren können Sie den letzten Shift-Parameter ändern. Graphisch, für die Standard-Indikator Moving Average, verschiebt das Shift-Feld die MA-Linie rechts mit einer ve-Nummer und links mit einer - ve Zahl durch die Anzahl der Perioden, wie durch die Integer-Wert. Code-weise, wenn Polling iMA und Einstellung mashift auf 4, e g. you erhalten die gleitenden Mittelwert 4 Perioden zurück. Dies ist eine einfache Text-Indikator zeigt den iMA-Wert, mit der Periode, mashift und Verschiebung Parameter Editierbar Mit diesem veröffentlichen und gegen den Moving Average-Indikator überprüfen, erhebt man das Data Window. Der letzte Shift-Parameter in der iMA-Funktion verschiebt die für die Berechnung verwendeten Perioden und kann nur eine Anzahl von Nummern sein. - ve Zahl wird zukünftige, nicht vorhandene Perioden anfordern Kann versuchen, eine - ve Zahl in den Text-Indikator oben zu sehen, was Sie erhalten 0 00000 Wie oben erwähnt, erlauben die Indikatoren nicht die Bearbeitung dieses Parameters, nur weil sie effektiv das gleiche sind. So warum ist es dort am wahrscheinlichsten als Standardisierung Mit anderen Indikatoren, z. B. wo der Verschiebungsparameter ein übergeordneter Bestimmungsort ist, für den die Perioden zu berechnen sind, und die getrennte Klapsverschiebung, die Zähne, die Lippenstift, die unabhängige Parameter sind, um die Linien, die am 3. Oktober 13 bei 9 56 gezeichnet wurden, grafisch zu verschieben. Der Mashift ist ein Grafische Verschiebung der angezeigten Zeile Dies ist nur relevant für die Anzeige der Array-Werte Nicht sehr relevant für die Codierung EA s. Die Verschiebung ist ein Wert des Elements, in die Berechnung übernommen. Standardmäßig ist der Wert der Verschiebung Null der Null-Bar der letzte Takt Jede Verschiebung in Stäben in MQL4 sind von der letzten Stange rückwärts. Example Sie vergleichen zwei SMA Eins ist 20 Perioden 0 Schicht, die andere ist 10 Perioden 4 shift Jeder Vergleich zwischen den SMA s wird zwischen der 20 Periode SMA auf der letzten Bar durchgeführt werden In der Array und die 10 Periode SMA 4 Perioden zurück in das Array In Zahlen Lets sagen, die 20 SMA in der letzten Leiste ist 1 1000 Lets sagen, die 10 SMA ist wie folgt 1 1050 auf 0 bar letzte bar 1 1000 auf 1 bar vorherigen bar 1 0950 auf 2 bar zwei stangen zurück 1 0900 auf 3 bar drei stangen back. Result ist 20SMA shift0 10SMA shift0 NEIN ist 20SMA shift0 10SMA shift3 Ja. In Zusammenfassung der MAshift ist eine Verschiebung der Linie vorwärts rückwärts Die Verschiebung ist eine Barvalue Shift rückwärts Aus der 0 letzten bar. Meaning, eine 4 shift stellt den MA-Wert 4 bar zurück Diese Option ist nur in der Codierung verfügbar, zum Zweck der Algorithmus-Konstruktion Der Mashift ist für EAs irrelevant, denn wenn der Rechner MA überkreuzt, verwendet er den Array-Werte, nicht die Zeile selbst.